大昌證券期貨營業員林珈汶
優惠專案不限口數 全省開戶
近期陸股波動劇烈，漲跌難捉摸，操作上不像過去只要常抱不放就好。不過也正因為陸股的變動大，使得相關陸股ETF期貨報價出現混亂，連結同樣標的的商品之間，甚至產生較大的價差，不少專業交易人已經開始利用ETF期貨執行價差策略，賺取市場非理性波動所產生的利潤。
所謂價差交易，就是趁行情不理性波動時進場，同時持有類似兩個商品的多空雙向部位，不論行情如何漲跌，均讓獲利的商品去保護虧損的商品，直到兩個商品的價格趨於合理，再同時平倉出場，讓獲利入袋。
目前跟中國股市有關的，有6檔ETF期貨，可用來套利交易的標的不少。不過要提醒投資人，ETF期貨的契約規模與一般期貨不同，原則上交易1口，損益就等於交易10張ETF股票。
至於該選擇哪兩個ETF期貨，建議可以選擇FB上証ETF期貨以及CFA50ETF期貨，因為這兩者的相關性極高，非常適合執行價差交易，但是受到兩項商品的市值並不對等，必須要靠口數做微調，目前的比例大約是2口FB上証ETF期貨，對上3口CFA50ETF期貨。
就流動性而言，FB上証ETF期貨10日均量高達9,900口，未平倉均量約6,500口，而CFA50ETF期貨10日均量為120口，未平倉均量約330口，兩者均有相當流動性，交易人也許可以跳脫窠臼，換個策略，找到新藍海。
http://www.chinatimes.com/newspapers/20150903000254-260206
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